PortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUM и SGOL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.64%
84.93%
IAUM
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

SGOL:

2.25

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

SGOL:

2.99

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

SGOL:

1.39

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

SGOL:

4.64

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

SGOL:

12.78

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

SGOL:

2.95%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

SGOL:

16.59%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

SGOL:

-3.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.56%, а SGOL немного ниже – 25.43%.


IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

25.43%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

21.17%

1 год

41.53%

5 лет

13.60%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAUM и SGOL

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOL: 0.17%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
SGOL: 2.25
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
SGOL: 2.99
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAUM: 1.39
SGOL: 1.39
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
SGOL: 4.64
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
SGOL: 12.78

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.25
IAUM
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SGOL

Ни IAUM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SGOL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.80%
IAUM
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SGOL

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 8.08% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
7.98%
IAUM
SGOL