Сравнение IAUM с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).
IAUM и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SGOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.62% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | 3.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 8.63%, а SGOL немного ниже – 8.62%.
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и SGOL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. SGOL — Ранг доходности на риск
IAUM
SGOL
Сравнение IAUM c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.71 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.02 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и SGOL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SGOL
Ни IAUM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SGOL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SGOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -45.51% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -19.14% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -13.21% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -18.46% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SGOL
iShares Gold Trust Micro (IAUM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 10.97% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 10.97% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 24.00% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 27.51% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.63% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.84% | +1.94% |