Сравнение SBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SBS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.22% соответственно.
SBS
12.97%
6.62%
15.83%
28.58%
7.77%
10.87%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| SBS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 8.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.50% | 12.19% |
| Макс. просадка | -76.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.35% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBS и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и VOO
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.66% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.85% | 3.67% | 0.69% | 2.48% | 4.86% | 6.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и VOO
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и VOO
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.