PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с WM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с WM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM).

Доходность

Сравнение доходности AWK и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
WM
Waste Management, Inc.		5.56%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.67B

WM:

$93.44B

EPS

AWK:

$5.70

WM:

$6.70

Коэффициент P/E

AWK:

24.01

WM:

34.49

Коэффициент P/S

AWK:

5.19

WM:

3.71

Коэффициент P/B

AWK:

2.46

WM:

9.35

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

WM:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

WM:

$7.33B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

WM:

$7.27B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWK показывает доходность 5.53%, а WM немного выше – 5.56%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.11% против 16.70% соответственно.

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%

WM

1 день
0.53%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.89%
1 год
0.30%
3 года*
14.02%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с GFLWM с CLHWM с SCHDWM с UNP

Доходность на риск

AWK vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.15

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.07

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

0.17

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между AWK и WM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WM

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности WM в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WM
Waste Management, Inc.		1.48%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AWK и WM

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WM.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-77.85%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-18.14%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-18.14%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-30.07%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-5.92%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-17.74%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.54%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WM

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.98%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

13.99%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

19.01%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

18.30%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

19.38%

+4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
6.31B
(AWK) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.9%
29.3%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.