PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с WM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 6.78%/yr vs 15.19%/yr for WM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 6.78% против 15.19% соответственно.

AWK

1 день
1.34%
1 месяц
1.12%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-9.76%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.78%

WM

1 день
2.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.15%
1 год
-5.27%
3 года*
11.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.63%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
WM
Waste Management, Inc.		0.43%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between AWK and WM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.41

The correlation between AWK and WM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$24.69B

WM:

$88.50B

EPS

AWK:

$5.65

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

AWK:

22.40

WM:

31.67

Коэффициент P/S

AWK:

4.74

WM:

3.48

Коэффициент P/B

AWK:

2.24

WM:

8.83

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

AWK vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.26

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.32

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.68

-0.46

AWK vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа WM равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и WM

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-77.85%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.70%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-18.14%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-18.14%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-30.07%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-10.49%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-17.68%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.73%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WM

American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.45% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.22%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.24%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.65%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.57%

+4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WM

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности WM в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.67%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WM
Waste Management, Inc.		1.62%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.21B
6.23B
(AWK) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and WM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.58%) compared to AWK (6.45%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs WM's -77.85%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор