PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
922.69%
AWK
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

WM:

0.84

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

WM:

2.07

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

WM:

20.12%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

WM:

$91.52B

EPS

AWK:

$5.39

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

WM:

33.40

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

WM:

2.84

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

WM:

4.15

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.28% против 18.20% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
WM: 0.54
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
WM: 0.84
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
WM: 0.92
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.54
AWK
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WM

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AWK и WM

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-3.60%
AWK
WM

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WM

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
7.94%
AWK
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию