Сравнение SBR с PHDG
SBR (Sabine Royalty Trust) is a stock, while PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) is Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Over the past 10 years, SBR returned 16.56%/yr vs 7.25%/yr for PHDG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 16.56% против 7.25% соответственно.
SBR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 16.56%
PHDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам SBR и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 11.10% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 10.51% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Correlation
The correlation between SBR and PHDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between SBR and PHDG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SBR
PHDG
Сравнение SBR c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBR | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.83 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 9.74 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBR и PHDG
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -17.70% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -6.36% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -14.78% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -17.06% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -17.06% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.05% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -6.23% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.84% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и PHDG
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.01% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.56% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 11.37% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 11.41% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 12.10% | +19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и PHDG
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности PHDG в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.66% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Часто задаваемые вопросы
SBR and PHDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (5.01%) compared to SBR (4.37%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs PHDG's -17.70%.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор