PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с PRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
11.33%
SBR
PRT

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -1.54%.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

PRT

С начала года

-1.54%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.92%

1 год

-8.01%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SBRPRT
Рыночная капитализация$910.48M$47.45M
EPS$6.12$0.44
Цена/прибыль10.208.86
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$4.50M
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$2.98M
EBITDA (12 мес.)$75.56M$2.47M

Основные характеристики


SBRPRT
Коэф-т Шарпа0.48-0.38
Коэф-т Сортино0.82-0.33
Коэф-т Омега1.100.96
Коэф-т Кальмара0.38-0.20
Коэф-т Мартина1.56-0.84
Индекс Язвы6.97%14.51%
Дневная вол-ть22.76%32.30%
Макс. просадка-56.41%-91.42%
Текущая просадка-18.70%-56.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SBR и PRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.48-0.38
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82-0.33
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.96
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.20
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.56-0.84
SBR
PRT

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PRT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-0.38
SBR
PRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PRT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности PRT в 10.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
PRT
PermRock Royalty Trust
10.34%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PRT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-56.17%
SBR
PRT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PRT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
7.77%
SBR
PRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию