PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с PRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с PRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PRT.

Корреляция

Корреляция между SBR и PRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SBR и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.22%
-50.30%
SBR
PRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.69

PRT:

0.26

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

PRT:

0.55

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

PRT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

PRT:

0.13

Коэф-т Мартина

SBR:

3.11

PRT:

0.95

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

PRT:

8.45%

Дневная вол-ть

SBR:

23.02%

PRT:

31.03%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

PRT:

-91.42%

Текущая просадка

SBR:

-9.08%

PRT:

-54.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$978.71M

PRT:

$48.05M

EPS

SBR:

$5.46

PRT:

$0.42

Коэффициент P/E

SBR:

12.29

PRT:

9.40

Коэффициент P/S

SBR:

11.21

PRT:

7.86

Коэффициент P/B

SBR:

112.41

PRT:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PRT:

$4.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PRT:

$4.71M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

PRT:

$4.04M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у PRT с доходностью 15.37%.

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

PRT

С начала года

15.37%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.80%

5 лет

25.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и PRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.69
PRT: 0.26
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
PRT: 0.55
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
PRT: 1.07
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
PRT: 0.13
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.11
PRT: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PRT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.26
SBR
PRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PRT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности PRT в 11.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
PRT
PermRock Royalty Trust		11.42%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PRT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-54.58%
SBR
PRT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PRT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
13.15%
SBR
PRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию