PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с PRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с PRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and PRT (PermRock Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SBR returned 26.25%/yr vs -12.84%/yr for PRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -23.88%.

SBR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.14%
6 месяцев
0.02%
1 год
22.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
26.25%
10 лет*
17.70%

PRT

1 день
-1.41%
1 месяц
-25.43%
С начала года
-23.88%
6 месяцев
-44.67%
1 год
-43.10%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и PRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBR
Sabine Royalty Trust		15.14%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-14.69%
PRT
PermRock Royalty Trust		-23.88%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%

Correlation

The correlation between SBR and PRT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.27

The correlation between SBR and PRT shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

PRT:

$0.43

Коэффициент P/E

SBR:

15.25

PRT:

4.92

Коэффициент P/S

SBR:

14.62

PRT:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

PRT:

$4.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

PRT:

$3.88M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

PRT:

$3.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

PermRock Royalty Trust

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJTSBR с GLP
Часто сравнивают с PRT:
PRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN

Доходность на риск

SBR vs. PRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.20

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-1.75

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.81

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-2.43

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. PRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PRT равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-1.20

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.31

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.24

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SBR и PRT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-91.42%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-53.54%

+35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-66.13%

+47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-74.28%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-73.87%

+71.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-48.92%

+35.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

17.72%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PRT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.83%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

16.81%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

34.14%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

35.92%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

41.16%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

60.36%

-29.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PRT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности PRT в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRT
PermRock Royalty Trust		11.85%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.14%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
656.97K
(SBR) Общая выручка
(PRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and PRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.81%) compared to SBR (5.83%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs PRT's -91.42%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и PRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор