Сравнение SBR с PRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SBR с PRT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PRT.

Корреляция

Корреляция между SBR и PRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBR и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBR

PRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.47

PRT:

0.36

Коэф-т Сортино

SBR:

0.78

PRT:

0.68

Коэф-т Омега

SBR:

1.10

PRT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.42

PRT:

0.16

Коэф-т Мартина

SBR:

1.89

PRT:

1.29

Индекс Язвы

SBR:

5.28%

PRT:

8.10%

Дневная вол-ть

SBR:

21.09%

PRT:

29.16%

Макс. просадка

SBR:

-56.40%

PRT:

-91.42%

Текущая просадка

SBR:

-10.54%

PRT:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$970.54M

PRT:

$50.12M

EPS

SBR:

$5.46

PRT:

$0.42

Цена/прибыль

SBR:

12.19

PRT:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PRT:

$4.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PRT:

$3.24M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

PRT:

$2.69M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у PRT с доходностью 20.32%.

SBR

С начала года

4.57%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

10.14%

1 год

9.25%

5 лет

30.57%

10 лет

14.05%

PRT

С начала года

20.32%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

10.12%

1 год

8.89%

5 лет

23.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и PRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SBR: 0.47

PRT: 0.36

Коэффициент Сортино

SBR: 0.78

PRT: 0.68

Коэффициент Омега

SBR: 1.10

PRT: 1.08

Коэффициент Кальмара

SBR: 0.42

PRT: 0.16

Коэффициент Мартина

SBR: 1.89

PRT: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PRT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBR

PRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PRT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности PRT в 10.95%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SBR Sabine Royalty Trust	8.07%	8.41%	9.41%	10.13%	7.72%	8.59%	7.49%	8.98%	5.31%	5.50%	11.82%	11.45%
PRT PermRock Royalty Trust	10.95%	12.05%	11.65%	13.11%	8.67%	5.98%	13.51%	21.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PRT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBR

PRT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PRT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.98%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBR

PRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBR с PRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBR и PRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и PRT

SBR

PRT

Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PRT

Просадки

Сравнение просадок SBR и PRT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество