PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с CRT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или CRT.

Корреляция

Корреляция между SBR и CRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBR и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
13.71%
SBR
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.70

CRT:

-0.13

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

CRT:

0.10

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

CRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.61

CRT:

-0.08

Коэф-т Мартина

SBR:

2.77

CRT:

-0.22

Индекс Язвы

SBR:

5.28%

CRT:

23.31%

Дневная вол-ть

SBR:

21.03%

CRT:

39.46%

Макс. просадка

SBR:

-56.40%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

SBR:

-8.45%

CRT:

-53.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$993.14M

CRT:

$70.56M

EPS

SBR:

$5.46

CRT:

$0.95

Цена/прибыль

SBR:

12.48

CRT:

12.38

PEG коэффициент

SBR:

0.00

CRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 14.40% против 4.00% соответственно.

SBR

С начала года

7.00%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

12.85%

1 год

12.52%

5 лет

31.20%

10 лет

14.40%

CRT

С начала года

21.92%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

17.96%

1 год

-2.91%

5 лет

30.42%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.70
CRT: -0.13
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
CRT: 0.10
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
CRT: 1.01
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.61
CRT: -0.08
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 2.77
CRT: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.13
SBR
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CRT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности CRT в 8.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.89%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.46%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок SBR и CRT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.45%
-53.11%
SBR
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CRT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.44%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
14.92%
SBR
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию