Сравнение SBR с CRT
SBR (Sabine Royalty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SBR returned 16.83%/yr vs 1.29%/yr for CRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 16.83% против 1.29% соответственно.
SBR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 16.83%
CRT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам SBR и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 7.74% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.11% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between SBR and CRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between SBR and CRT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.06
CRT:
$0.54
SBR:
14.17
CRT:
16.20
SBR:
0.86
CRT:
21.88
SBR:
13.59
CRT:
11.56
SBR:
$57.67M
CRT:
$4.50M
SBR:
$58.05M
CRT:
$4.33M
SBR:
$55.09M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. CRT — Ранг доходности на риск
SBR
CRT
Сравнение SBR c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBR | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.22 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.48 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBR и CRT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -83.57% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -27.77% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -63.52% | +44.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -71.10% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -71.10% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -62.89% | +54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -29.43% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 12.80% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CRT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.15% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 21.65% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 31.92% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 50.51% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 46.12% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CRT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности CRT в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 6.01% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.72% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and CRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRT has higher volatility (11.15%) compared to SBR (7.77%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs CRT's -83.57%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор