Сравнение SBR с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или CRT.
Основные характеристики
| SBR | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | -40.29% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | -41.19% |
| Дох-ть за 3 года | 24.45% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | -1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | -1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 40.17% |
| Макс. просадка | -56.41% | -83.46% |
| Текущая просадка | -17.67% | -62.26% |
Фундаментальные показатели
| SBR | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $921.41M | $59.16M |
| EPS | $6.12 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 7.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между SBR и CRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и CRT
С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -40.29%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 10.54% против -1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CRT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности CRT в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.99% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и CRT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CRT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.50%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности