PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с CTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, SBR returned 17.70%/yr vs 16.19%/yr for CTRE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 17.70% против 16.19% соответственно.

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%

CTRE

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
4.65%
6 месяцев
1.14%
1 год
34.60%
3 года*
30.11%
5 лет*
15.60%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.65%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between SBR and CTRE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.09

The correlation between SBR and CTRE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

SBR:

15.53

CTRE:

23.28

Коэффициент PEG

SBR:

0.94

CTRE:

0.59

Коэффициент P/S

SBR:

14.90

CTRE:

16.66

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с SJTSBR с GLP
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZCTRE с SHV

Доходность на риск

SBR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.47

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.02

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.84

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

10.44

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SBR и CTRE

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-67.43%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-12.25%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-23.19%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-30.98%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-67.43%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-11.78%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.58%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.32%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CTRE

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 6.09%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.36%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

19.26%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

23.68%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

24.49%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

35.32%

-4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CTRE

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности CTRE в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.73%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
142.78M
(SBR) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and CTRE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.36%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор