Сравнение SBR с GLP
SBR (Sabine Royalty Trust) and GLP (Global Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SBR in Oil & Gas E&P, GLP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SBR returned 16.83%/yr vs 24.17%/yr for GLP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и GLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у GLP с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SBR уступали акциям GLP по среднегодовой доходности: 16.83% против 24.17% соответственно.
SBR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 16.83%
GLP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -11.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.17%
Сравнение доходности по годам SBR и GLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 7.74% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
GLP Global Partners LP | 8.77% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
Correlation
The correlation between SBR and GLP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.06
GLP:
$3.75
SBR:
14.17
GLP:
11.75
SBR:
0.86
GLP:
0.13
SBR:
13.59
GLP:
0.08
SBR:
$57.67M
GLP:
$19.29B
SBR:
$58.05M
GLP:
$955.74M
SBR:
$55.09M
GLP:
$392.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. GLP — Ранг доходности на риск
SBR
GLP
Сравнение SBR c GLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBR | GLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.48 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.05 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBR и GLP
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и GLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -81.18% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -24.12% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -30.60% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -31.80% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -62.57% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -20.19% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -24.15% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 11.10% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и GLP
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 13.53% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 23.07% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 29.21% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 36.13% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 38.13% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и GLP
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности GLP в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.87% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.72% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и GLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Global Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and GLP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (13.53%) compared to SBR (7.77%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs GLP's -81.18%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и GLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор