Сравнение SBR с GLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Global Partners LP (GLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или GLP.
Доходность
Сравнение доходности SBR и GLP
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GLP с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции SBR уступали акциям GLP по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.40% соответственно.
SBR
-1.13%
1.41%
1.79%
11.49%
20.08%
10.35%
GLP
30.87%
14.41%
21.23%
62.62%
33.47%
12.40%
Фундаментальные показатели
| SBR | GLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $910.48M | $1.67B |
| EPS | $6.12 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 10.20 | 14.96 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -0.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $21.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $694.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $405.66M |
Основные характеристики
| SBR | GLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 6.97% | 8.80% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 34.46% |
| Макс. просадка | -56.41% | -81.17% |
| Текущая просадка | -18.70% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBR и GLP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c GLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и GLP
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности GLP в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
GLP Global Partners LP | 5.51% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и GLP
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и GLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и GLP
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и GLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Global Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности