PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с CSIQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или CSIQ.

Корреляция

Корреляция между SBR и CSIQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBR и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.63

CSIQ:

-0.39

Коэф-т Сортино

SBR:

0.78

CSIQ:

-0.20

Коэф-т Омега

SBR:

1.11

CSIQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.45

CSIQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SBR:

2.02

CSIQ:

-0.97

Индекс Язвы

SBR:

5.22%

CSIQ:

38.51%

Дневная вол-ть

SBR:

22.66%

CSIQ:

84.32%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

CSIQ:

-96.02%

Текущая просадка

SBR:

-9.98%

CSIQ:

-83.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$962.38M

CSIQ:

$715.82M

EPS

SBR:

$5.33

CSIQ:

$0.54

Коэффициент P/E

SBR:

12.38

CSIQ:

19.80

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

CSIQ:

0.16

Коэффициент P/S

SBR:

11.57

CSIQ:

0.12

Коэффициент P/B

SBR:

101.15

CSIQ:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$81.38M

CSIQ:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

CSIQ:

$963.60M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.40M

CSIQ:

-$14.43M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 13.90% против -11.07% соответственно.

SBR

С начала года

5.22%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.42%

5 лет

32.16%

10 лет

13.90%

CSIQ

С начала года

-2.43%

1 месяц

51.11%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-32.44%

5 лет

-8.66%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и CSIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CSIQ

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.86%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.49%11.82%11.45%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и CSIQ

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CSIQ

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.53%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
19.39M
1.52B
(SBR) Общая выручка
(CSIQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию