PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
-39.20%
SBR
CSIQ

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -57.83%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 10.35% против -8.75% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

CSIQ

С начала года

-57.83%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-30.13%

1 год

-46.85%

5 лет (среднегодовая)

-5.65%

10 лет (среднегодовая)

-8.75%

Фундаментальные показатели


SBRCSIQ
Рыночная капитализация$910.48M$737.85M
EPS$6.12$0.48
Цена/прибыль10.2023.23
PEG коэффициент0.000.13
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$4.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$816.94M
EBITDA (12 мес.)$75.56M$531.18M

Основные характеристики


SBRCSIQ
Коэф-т Шарпа0.48-0.64
Коэф-т Сортино0.82-0.71
Коэф-т Омега1.100.92
Коэф-т Кальмара0.38-0.55
Коэф-т Мартина1.56-1.28
Индекс Язвы6.97%35.83%
Дневная вол-ть22.76%71.57%
Макс. просадка-56.41%-96.02%
Текущая просадка-18.70%-82.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SBR и CSIQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.48-0.64
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82-0.71
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.92
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.55
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.56-1.28
SBR
CSIQ

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-0.64
SBR
CSIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CSIQ

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
CSIQ
Canadian Solar Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и CSIQ

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-82.76%
SBR
CSIQ

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CSIQ

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 34.74%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
34.74%
SBR
CSIQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию