PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с CSIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and CSIQ (Canadian Solar Inc.) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CSIQ operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, SBR returned 17.70%/yr vs 1.10%/yr for CSIQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -17.84%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 17.70% против 1.10% соответственно.

SBR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.14%
6 месяцев
0.02%
1 год
22.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
26.25%
10 лет*
17.70%

CSIQ

1 день
-5.06%
1 месяц
23.06%
С начала года
-17.84%
6 месяцев
-16.65%
1 год
78.68%
3 года*
-20.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		15.14%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-17.84%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%131.86%54.11%-14.95%38.42%

Correlation

The correlation between SBR and CSIQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.22

The correlation between SBR and CSIQ shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

CSIQ:

-$1.51

Коэффициент P/S

SBR:

14.62

CSIQ:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

CSIQ:

$5.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

CSIQ:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

CSIQ:

$398.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CTRESBR с SJTSBR с GLP
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с USOCSIQ с VOOCSIQ с SPY

Доходность на риск

SBR vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRCSIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.83

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.59

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

2.35

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIQ равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.18

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SBR и CSIQ

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-96.02%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-63.94%

+45.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-83.64%

+65.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-85.65%

+51.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-89.46%

+38.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-69.56%

+66.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-61.09%

+47.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

33.63%

-24.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CSIQ

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.83%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

28.98%

-23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

65.86%

-47.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

95.12%

-71.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

71.82%

-40.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

63.64%

-32.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CSIQ

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.14%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.08B
(SBR) Общая выручка
(CSIQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and CSIQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIQ has higher volatility (28.98%) compared to SBR (5.83%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs CSIQ's -96.02%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и CSIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор