Сравнение SBR с CSIQ
SBR (Sabine Royalty Trust) and CSIQ (Canadian Solar Inc.) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CSIQ operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, SBR returned 16.83%/yr vs 0.10%/yr for CSIQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и CSIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -36.98%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 16.83% против 0.10% соответственно.
SBR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 16.83%
CSIQ
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -20.66%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -38.51%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам SBR и CSIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 7.74% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
CSIQ Canadian Solar Inc. | -36.98% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
Correlation
The correlation between SBR and CSIQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between SBR and CSIQ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.06
CSIQ:
-$1.51
SBR:
13.59
CSIQ:
0.18
SBR:
$57.67M
CSIQ:
$5.48B
SBR:
$58.05M
CSIQ:
$1.16B
SBR:
$55.09M
CSIQ:
$398.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. CSIQ — Ранг доходности на риск
SBR
CSIQ
Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBR | CSIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.16 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBR и CSIQ
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -96.02% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -63.94% | +45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -82.53% | +63.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -85.65% | +51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -89.46% | +38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -76.65% | +67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -61.11% | +47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 35.71% | -26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CSIQ
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 25.12% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 65.86% | -49.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 96.04% | -71.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 72.19% | -40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 63.77% | -32.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CSIQ
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.72% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and CSIQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIQ has higher volatility (25.12%) compared to SBR (7.77%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs CSIQ's -96.02%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и CSIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор