PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с CSIQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или CSIQ.

Корреляция

Корреляция между SBR и CSIQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBR и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.63%
-28.66%
SBR
CSIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.69

CSIQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

CSIQ:

0.10

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

CSIQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

CSIQ:

-0.28

Коэф-т Мартина

SBR:

3.11

CSIQ:

-0.69

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

CSIQ:

36.47%

Дневная вол-ть

SBR:

23.02%

CSIQ:

83.61%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

CSIQ:

-96.02%

Текущая просадка

SBR:

-9.08%

CSIQ:

-82.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$978.71M

CSIQ:

$737.85M

EPS

SBR:

$5.46

CSIQ:

$0.54

Коэффициент P/E

SBR:

12.29

CSIQ:

20.65

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

CSIQ:

0.16

Коэффициент P/S

SBR:

11.21

CSIQ:

0.12

Коэффициент P/B

SBR:

112.41

CSIQ:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

CSIQ:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

CSIQ:

$529.53M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

CSIQ:

$209.24M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 14.09% против -11.36% соответственно.

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-26.40%

5 лет

-8.37%

10 лет

-11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и CSIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.69
CSIQ: -0.30
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
CSIQ: 0.10
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
CSIQ: 1.01
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
CSIQ: -0.28
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.11
CSIQ: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.30
SBR
CSIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и CSIQ

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBR и CSIQ

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-82.62%
SBR
CSIQ

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и CSIQ

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 41.91%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
41.91%
SBR
CSIQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию