PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с BSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с BSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SBR returned 17.70%/yr vs 8.10%/yr for BSM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.10% соответственно.

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%

BSM

1 день
-0.29%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.98%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.82%
3 года*
5.22%
5 лет*
18.11%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и BSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.98%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%

Correlation

The correlation between SBR and BSM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.40

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

BSM:

$1.38

Коэффициент P/E

SBR:

15.53

BSM:

10.07

Коэффициент PEG

SBR:

0.94

BSM:

0.28

Коэффициент P/S

SBR:

14.90

BSM:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

BSM:

$468.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

BSM:

$365.30M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

BSM:

$475.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

Black Stone Minerals, L.P.

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с CSIQSBR с CTRESBR с GLPSBR с SJT
Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с 0883.HKBSM с VOC

Доходность на риск

SBR vs. BSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRBSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.58

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.86

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

1.77

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. BSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRBSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SBR и BSM

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и BSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRBSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-75.58%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-13.79%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-21.48%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-25.52%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-75.58%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-8.04%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-16.41%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

6.70%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и BSM

Sabine Royalty Trust (SBR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеют волатильность 6.09% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRBSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.24%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

15.63%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

20.64%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

26.42%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

31.52%

-0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и BSM

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности BSM в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.65%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
188.46M
(SBR) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and BSM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSM has higher volatility (6.24%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs BSM's -75.58%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и BSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор