PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с PBT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PBT.

Корреляция

Корреляция между SBR и PBT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SBR и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,318.01%
4,092.73%
SBR
PBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.69

PBT:

-0.44

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

PBT:

-0.38

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

PBT:

0.96

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

PBT:

-0.26

Коэф-т Мартина

SBR:

3.11

PBT:

-1.00

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

PBT:

17.19%

Дневная вол-ть

SBR:

23.02%

PBT:

39.53%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

SBR:

-9.08%

PBT:

-60.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$978.71M

PBT:

$464.69M

EPS

SBR:

$5.46

PBT:

$0.55

Коэффициент P/E

SBR:

12.29

PBT:

18.04

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

PBT:

0.00

Коэффициент P/S

SBR:

11.21

PBT:

15.53

Коэффициент P/B

SBR:

112.41

PBT:

2.81K

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PBT:

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PBT:

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

PBT:

$19.92M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 14.09% против 6.32% соответственно.

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.57%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.69
PBT: -0.44
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
PBT: -0.38
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
PBT: 0.96
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
PBT: -0.26
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.11
PBT: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.44
SBR
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PBT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PBT в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PBT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-60.65%
SBR
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PBT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
13.87%
SBR
PBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию