PortfoliosLab logo
Сравнение SBR с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBR и SJT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SBR и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,318.01%
1,249.49%
SBR
SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.69

SJT:

0.83

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

SJT:

1.58

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

SJT:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

SJT:

0.52

Коэф-т Мартина

SBR:

3.11

SJT:

3.13

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

SBR:

23.02%

SJT:

48.05%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

SBR:

-9.08%

SJT:

-57.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$978.71M

SJT:

$282.92M

EPS

SBR:

$5.46

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

SBR:

12.29

SJT:

55.18

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

SBR:

11.21

SJT:

22.54

Коэффициент P/B

SBR:

112.41

SJT:

105.66

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 58.49%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 14.09% против 2.14% соответственно.


SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.38%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.69
SJT: 0.83
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
SJT: 1.58
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
SJT: 1.17
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
SJT: 0.52
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.11
SJT: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.83
SBR
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и SJT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SJT в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust
7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок SBR и SJT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-57.58%
SBR
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и SJT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
15.49%
SBR
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию