PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SBRSJT
Дох-ть с нач. г.0.13%-19.10%
Дох-ть за 1 год18.01%-40.57%
Дох-ть за 3 года24.45%-6.19%
Дох-ть за 5 лет20.72%19.93%
Дох-ть за 10 лет10.54%-7.21%
Коэф-т Шарпа0.93-1.00
Коэф-т Сортино1.41-1.46
Коэф-т Омега1.180.84
Коэф-т Кальмара0.72-0.53
Коэф-т Мартина3.14-1.08
Индекс Язвы6.93%37.90%
Дневная вол-ть23.32%40.79%
Макс. просадка-56.41%-92.83%
Текущая просадка-17.67%-71.90%

Фундаментальные показатели


SBRSJT
Рыночная капитализация$921.41M$187.37M
EPS$6.12$0.27
Цена/прибыль10.3314.89
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$10.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$4.58M
EBITDA (12 мес.)$75.56M$5.23M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SBR и SJT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBR и SJT

С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -19.10%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 10.54% против -7.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
-4.74%
SBR
SJT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.14
SJT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.08

Сравнение коэффициента Шарпа SBR и SJT

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
-1.00
SBR
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и SJT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SJT в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.27%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
3.48%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.03%10.19%4.51%8.81%9.01%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SBR и SJT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.67%
-71.90%
SBR
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и SJT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.50%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
12.59%
SBR
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию