PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
-12.93%
SBR
SJT

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -24.13%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 10.35% против -7.32% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

SJT

С начала года

-24.13%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-44.43%

5 лет (среднегодовая)

22.09%

10 лет (среднегодовая)

-7.32%

Фундаментальные показатели


SBRSJT
Рыночная капитализация$910.48M$187.37M
EPS$6.12$0.27
Цена/прибыль10.2014.89
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$10.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$4.58M
EBITDA (12 мес.)$75.56M$5.23M

Основные характеристики


SBRSJT
Коэф-т Шарпа0.48-1.10
Коэф-т Сортино0.82-1.70
Коэф-т Омега1.100.82
Коэф-т Кальмара0.38-0.58
Коэф-т Мартина1.56-1.20
Индекс Язвы6.97%37.29%
Дневная вол-ть22.76%40.69%
Макс. просадка-56.41%-92.83%
Текущая просадка-18.70%-73.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SBR и SJT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.48-1.10
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82-1.70
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.82
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.58
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.56-1.20
SBR
SJT

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-1.10
SBR
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и SJT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности SJT в 3.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
3.71%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SBR и SJT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-73.65%
SBR
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и SJT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
11.33%
SBR
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию