Сравнение SBR с SJT
SBR (Sabine Royalty Trust) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SBR returned 16.56%/yr vs -1.49%/yr for SJT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -52.14%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 16.56% против -1.49% соответственно.
SBR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 16.56%
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам SBR и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 11.10% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between SBR and SJT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between SBR and SJT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBR:
$1.07B
SJT:
$125.38M
SBR:
$5.69
SJT:
-$0.01
SBR:
12.39
SJT:
22.91K
SBR:
$57.67M
SJT:
$3.65K
SBR:
$58.05M
SJT:
$3.65K
SBR:
$55.09M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. SJT — Ранг доходности на риск
SBR
SJT
Сравнение SBR c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBR | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.94 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -2.25 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBR и SJT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -92.82% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -59.04% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -65.89% | +47.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -78.16% | +43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -81.54% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -81.18% | +75.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -37.75% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 24.64% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и SJT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.37%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 15.17% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 27.77% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 37.34% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 48.31% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 49.54% | -18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и SJT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.66% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and SJT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to SBR (4.37%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs SJT's -92.82%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор