Сравнение SBR с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Доходность
Сравнение доходности SBR и SJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBR и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -17.44% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.44
SJT:
-$0.01
SBR:
12.88
SJT:
18.19K
SBR:
$82.92M
SJT:
$11.89K
SBR:
$82.92M
SJT:
$11.89K
SBR:
$78.91M
SJT:
-$10.69K
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 18.76% против 6.88% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
SJT
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- -22.18%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. SJT — Ранг доходности на риск
SBR
SJT
Сравнение SBR c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.45 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.41 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.47 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.93 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.45 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.23 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SBR и SJT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и SJT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и SJT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и SJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -92.82% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -34.09% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -73.47% | +38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -81.54% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -67.53% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -37.49% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 17.38% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и SJT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.39% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 26.17% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 38.66% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 48.60% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 49.45% | -18.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности