PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTRE и VPLS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CTRE с VPLS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или VPLS.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

0.82

VPLS:

1.12

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.14

VPLS:

1.53

Коэф-т Омега

CTRE:

1.14

VPLS:

1.19

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.72

VPLS:

1.26

Коэф-т Мартина

CTRE:

1.55

VPLS:

3.10

Индекс Язвы

CTRE:

10.75%

VPLS:

1.70%

Дневная вол-ть

CTRE:

22.28%

VPLS:

4.98%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

VPLS:

-4.17%

Текущая просадка

CTRE:

-10.85%

VPLS:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 1.84%.

CTRE

С начала года

6.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-3.46%

1 год

17.72%

3 года

22.92%

5 лет

14.46%

10 лет

14.18%

VPLS

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.49%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareTrust REIT, Inc.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и VPLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и VPLS

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VPLS в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.21%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.59%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и VPLS

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VPLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и VPLS

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...