PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с CHCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTRE и CHCT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTRE и CHCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.65%
42.97%
CTRE
CHCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

CHCT:

-0.82

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

CHCT:

-0.96

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

CHCT:

0.86

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

CHCT:

-0.49

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

CHCT:

-1.17

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

CHCT:

26.93%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

CHCT:

38.17%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

CHCT:

-63.65%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

CHCT:

-60.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.27B

CHCT:

$459.38M

EPS

CTRE:

$0.80

CHCT:

-$0.23

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

CHCT:

0.00

Коэффициент P/S

CTRE:

17.80

CHCT:

3.97

Коэффициент P/B

CTRE:

1.82

CHCT:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$208.47M

CHCT:

$86.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$181.18M

CHCT:

$47.69M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$180.92M

CHCT:

$66.16M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CHCT с доходностью -13.46%.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и CHCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c CHCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
CHCT: -0.82
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
CHCT: -0.96
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
CHCT: 0.86
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
CHCT: -0.49
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
CHCT: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CHCT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и CHCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.82
CTRE
CHCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и CHCT

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CHCT в 11.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и CHCT

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки CHCT в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CHCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-60.64%
CTRE
CHCT

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и CHCT

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.62%, в то время как у Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
11.77%
CTRE
CHCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и CHCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию