Сравнение CTRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.14% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. VOO — Ранг доходности на риск
CTRE
VOO
Сравнение CTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.55 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 7.31 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и VOO
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и VOO
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -33.99% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.98% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -24.52% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -33.99% | -33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.55% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -3.72% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и VOO
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 5.34% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 9.47% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 16.82% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 17.99% | +17.24% |