Сравнение CTRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.64% против 13.22% соответственно.
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| CTRE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 12.19% |
| Макс. просадка | -67.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.65% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и VOO
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и VOO
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и VOO
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.