PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTRE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTRE и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CTRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.83%
6.65%
CTRE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.36

VOO:

2.18

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.99

VOO:

2.90

Коэф-т Омега

CTRE:

1.26

VOO:

1.40

Коэф-т Кальмара

CTRE:

1.43

VOO:

3.26

Коэф-т Мартина

CTRE:

4.79

VOO:

14.21

Индекс Язвы

CTRE:

5.57%

VOO:

1.94%

Дневная вол-ть

CTRE:

19.69%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CTRE:

-18.59%

VOO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.24% соответственно.


CTRE

С начала года

-2.33%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

4.83%

1 год

26.25%

5 лет

11.21%

10 лет

14.28%

VOO

С начала года

0.48%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

6.64%

1 год

25.77%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.362.18
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.992.90
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.40
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.433.26
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.7914.21
CTRE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36
2.18
CTRE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и VOO

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.39%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и VOO

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.59%
-2.81%
CTRE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и VOO

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.81%
4.44%
CTRE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab