PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.13%
43.95%
CTRE
SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

SBRA:

1.49

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

SBRA:

2.02

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

SBRA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

SBRA:

1.96

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

SBRA:

4.95

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

SBRA:

7.31%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

SBRA:

24.29%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

SBRA:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.27B

SBRA:

$4.14B

EPS

CTRE:

$0.80

SBRA:

$0.54

Коэффициент P/E

CTRE:

35.13

SBRA:

32.26

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

SBRA:

3.15

Коэффициент P/S

CTRE:

17.80

SBRA:

5.90

Коэффициент P/B

CTRE:

1.82

SBRA:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$208.47M

SBRA:

$538.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$181.18M

SBRA:

$334.12M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$180.92M

SBRA:

$327.98M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 13.75% против 2.72% соответственно.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

17.13%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
SBRA: 1.49
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
SBRA: 2.02
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
SBRA: 1.25
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
SBRA: 1.96
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
SBRA: 4.95

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBRA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.49
CTRE
SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SBRA

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SBRA в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SBRA

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-8.31%
CTRE
SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SBRA

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.62%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.17%
CTRE
SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию