PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRE с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTRE с SBRA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CTRE returned 16.89%/yr vs 7.91%/yr for SBRA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 16.89% против 7.91% соответственно.

CTRE

1 день
1.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.76%
1 год
33.70%
3 года*
32.60%
5 лет*
16.09%
10 лет*
16.89%

SBRA

1 день
2.47%
1 месяц
-7.87%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.59%
3 года*
27.69%
5 лет*
8.82%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRE и SBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		10.13%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		3.78%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Correlation

The correlation between CTRE and SBRA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.64

The correlation between CTRE and SBRA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$8.82B

SBRA:

$4.89B

EPS

CTRE:

$1.61

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

CTRE:

24.50

SBRA:

30.53

Коэффициент PEG

CTRE:

0.62

SBRA:

0.15

Коэффициент P/S

CTRE:

17.53

SBRA:

5.83

Коэффициент P/B

CTRE:

2.14

SBRA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$468.13M

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$406.50M

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$490.99M

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareTrust REIT, Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZCTRE с VOO
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с VNOSBRA с OSBRA с TXGSBRA с HIWSBRA с PSTLSBRA с AVAH

Доходность на риск

CTRE vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTRESBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.46

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.79

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.60

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

1.88

+6.04

CTRE vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SBRA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SBRA

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRESBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-99.49%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-16.10%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-16.78%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.98%

-36.79%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.43%

-74.93%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-9.35%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-37.67%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SBRA

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 8.63%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRESBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

10.43%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

16.53%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

21.10%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

27.00%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

36.47%

-1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SBRA

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SBRA в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.54%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.29%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
142.78M
221.75M
(CTRE) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRE и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.7%
0
Активы портфеля
CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

CTRE and SBRA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (10.43%) compared to CTRE (8.63%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs SBRA's -99.49%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRE и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор