PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с VOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с VOC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или VOC.

Корреляция

Корреляция между BSM и VOC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSM и VOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.23

VOC:

-0.84

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.09

VOC:

-1.21

Коэф-т Омега

BSM:

0.99

VOC:

0.84

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.22

VOC:

-0.53

Коэф-т Мартина

BSM:

-0.66

VOC:

-1.58

Индекс Язвы

BSM:

5.63%

VOC:

25.25%

Дневная вол-ть

BSM:

22.26%

VOC:

46.24%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

VOC:

-87.00%

Текущая просадка

BSM:

-10.75%

VOC:

-68.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.91B

VOC:

$53.38M

EPS

BSM:

$0.92

VOC:

$0.62

Коэффициент P/E

BSM:

14.95

VOC:

5.06

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

VOC:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

6.84

VOC:

3.92

Коэффициент P/B

BSM:

2.71

VOC:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$437.90M

VOC:

$17.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$335.83M

VOC:

$17.66M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$269.93M

VOC:

$10.63M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -30.18%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции VOC по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.30% соответственно.

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-6.80%

5 лет

28.82%

10 лет

6.77%

VOC

С начала года

-30.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-37.67%

5 лет

25.93%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и VOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c VOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа VOC равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и VOC

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности VOC в 18.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
VOC
VOC Energy Trust		18.31%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%

Просадки

Сравнение просадок BSM и VOC

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и VOC

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 7.27%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и VOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
115.25M
1.90M
(BSM) Общая выручка
(VOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и VOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
81.4%
100.0%
(BSM) Валовая рентабельность
(VOC) Валовая рентабельность
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 1.90M при выручке в 1.90M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует чистой рентабельности 76.1%.