PortfoliosLab logo
Сравнение BSM с VOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSM и VOC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и VOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
59.93%
BSM
VOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

VOC:

-0.93

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

VOC:

-1.35

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

VOC:

0.82

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

VOC:

-0.56

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

VOC:

-1.82

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

VOC:

23.29%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

VOC:

45.60%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

VOC:

-87.00%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

VOC:

-69.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

VOC:

$52.70M

EPS

BSM:

$1.15

VOC:

$0.73

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

VOC:

4.25

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

VOC:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

VOC:

3.35

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

VOC:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

VOC:

$15.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

VOC:

$15.76M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

VOC:

$9.18M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -32.52%.


BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

VOC

С начала года

-32.52%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-39.17%

1 год

-41.69%

5 лет

26.71%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и VOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c VOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
VOC: -0.93
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
VOC: -1.35
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
VOC: 0.82
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
VOC: -0.56
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
VOC: -1.82

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VOC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.93
BSM
VOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и VOC

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности VOC в 19.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
VOC
VOC Energy Trust
19.78%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%

Просадки

Сравнение просадок BSM и VOC

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-69.23%
BSM
VOC

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и VOC

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 13.65%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
26.23%
BSM
VOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и VOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию