Сравнение BSM с VOC
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and VOC (VOC Energy Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, BSM returned 7.86%/yr vs 13.04%/yr for VOC. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSM и VOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VOC с доходностью 26.38%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.04% соответственно.
BSM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.34%
VOC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 26.38%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- -18.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- -0.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.41M | $4.77M | $4.88M | |
| $778.19K | $507.08K | $320.56K |
Сравнение доходности по годам BSM и VOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 14.24% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
VOC VOC Energy Trust | 26.38% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
Correlation
The correlation between BSM and VOC is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.09B
VOC:
$50.15M
BSM:
$1.34
VOC:
$0.53
BSM:
10.88
VOC:
5.62
BSM:
0.31
VOC:
0.37
BSM:
6.38
VOC:
4.97
BSM:
$483.66M
VOC:
$6.72M
BSM:
$379.09M
VOC:
$6.67M
BSM:
$308.32M
VOC:
$5.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. VOC — Ранг доходности на риск
BSM
VOC
Сравнение BSM c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSM | VOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.05 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 2.69 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSM и VOC
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и VOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -87.00% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -25.24% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -71.12% | +49.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -75.56% | +50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -78.42% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -62.96% | +59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -48.20% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 9.80% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и VOC
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.92%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.20% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 32.83% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 39.77% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 48.54% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 54.16% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и VOC
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности VOC в 19.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.25% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
VOC VOC Energy Trust | 19.49% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSM and VOC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOC has higher volatility (11.20%) compared to BSM (5.92%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs VOC's -87.00%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и VOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор