PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с 0883.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с 0883.HK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и CNOOC Ltd (0883.HK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или 0883.HK.

Корреляция

Корреляция между BSM и 0883.HK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSM и 0883.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и CNOOC Ltd (0883.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.84%
165.22%
BSM
0883.HK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.08

0883.HK:

-0.15

Коэф-т Сортино

BSM:

0.27

0883.HK:

0.03

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

0883.HK:

1.00

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.10

0883.HK:

-0.17

Коэф-т Мартина

BSM:

0.31

0883.HK:

-0.32

Индекс Язвы

BSM:

5.52%

0883.HK:

16.09%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

0883.HK:

35.30%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

0883.HK:

-74.17%

Текущая просадка

BSM:

-8.31%

0883.HK:

-25.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.06B

0883.HK:

HK$829.30B

EPS

BSM:

$1.15

0883.HK:

HK$0.00

Коэффициент P/E

BSM:

12.58

0883.HK:

5.46

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

0883.HK:

0.17

Коэффициент P/S

BSM:

7.16

0883.HK:

1.97

Коэффициент P/B

BSM:

2.71

0883.HK:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

0883.HK:

HK$314.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

0883.HK:

HK$200.04B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

0883.HK:

HK$53.81B

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у 0883.HK с доходностью -11.73%.

BSM

С начала года

1.21%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

0.23%

1 год

0.38%

5 лет

31.25%

10 лет

N/A

0883.HK

С начала года

-11.73%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-3.30%

5 лет

27.11%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и 0883.HK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
0883.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0883.HK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c 0883.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и CNOOC Ltd (0883.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: -0.09
0883.HK: -0.28
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.03
0883.HK: -0.15
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.00
0883.HK: 0.98
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: -0.11
0883.HK: -0.32
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: -0.33
0883.HK: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа 0883.HK равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и 0883.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.28
BSM
0883.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и 0883.HK

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности 0883.HK в 8.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.41%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
0883.HK
CNOOC Ltd		8.30%7.33%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%5.46%

Просадки

Сравнение просадок BSM и 0883.HK

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке 0883.HK в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и 0883.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-24.84%
BSM
0883.HK

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и 0883.HK

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 13.66%, в то время как у CNOOC Ltd (0883.HK) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0883.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
18.27%
BSM
0883.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и 0883.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и CNOOC Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BSM значения в USD, 0883.HK значения в HKD