PortfoliosLab logo
Сравнение BSM с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSM и SILJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
89.73%
BSM
SILJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

SILJ:

0.44

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

SILJ:

0.92

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

SILJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

SILJ:

0.42

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

SILJ:

1.25

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

SILJ:

15.34%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

SILJ:

43.18%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

SILJ:

-32.09%

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 23.87%.


BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
SILJ: 0.44
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
SILJ: 0.92
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
SILJ: 1.11
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
SILJ: 0.45
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
SILJ: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.44
BSM
SILJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и SILJ

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SILJ в 5.86%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BSM и SILJ

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-27.98%
BSM
SILJ

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и SILJ

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 13.65%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
18.84%
BSM
SILJ