PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSM с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BSM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSM и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		12.75%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.15% соответственно.

BSM

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.61%
1 год
5.45%
3 года*
8.36%
5 лет*
21.52%
10 лет*
9.95%

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Stone Minerals, L.P.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BSM:
BSM с DMLPBSM с KRPBSM с SBRBSM с AMBSM с PHXBSM с 0883.HKBSM с VOC
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BSM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.98

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.97

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.58

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

15.52

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.98

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между BSM и SILJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и SILJ

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SILJ в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.68%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BSM и SILJ

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-79.04%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-34.71%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-56.09%

+30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

-70.06%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-23.55%

+18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-41.66%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

10.25%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и SILJ

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

20.08%

-14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

46.92%

-32.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

55.05%

-31.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

44.06%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

46.61%

-14.93%