PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSM с SILJ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или SILJ.

Корреляция

Корреляция между BSM и SILJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.23

SILJ:

0.13

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.09

SILJ:

0.55

Коэф-т Омега

BSM:

0.99

SILJ:

1.07

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.22

SILJ:

0.15

Коэф-т Мартина

BSM:

-0.66

SILJ:

0.45

Индекс Язвы

BSM:

5.63%

SILJ:

15.69%

Дневная вол-ть

BSM:

22.26%

SILJ:

43.46%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

BSM:

-10.75%

SILJ:

-34.14%

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.74% соответственно.

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-6.80%

5 лет

28.82%

10 лет

6.77%

SILJ

С начала года

20.14%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

8.97%

1 год

0.33%

5 лет

3.24%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и SILJ

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SILJ в 6.04%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		6.04%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BSM и SILJ

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и SILJ

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 7.27%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...