PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с KRP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или KRP.

Корреляция

Корреляция между BSM и KRP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.62%
31.70%
BSM
KRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

KRP:

-0.54

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

KRP:

-0.57

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

KRP:

0.92

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

KRP:

-0.50

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

KRP:

-1.70

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

KRP:

8.15%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

KRP:

25.60%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

KRP:

-22.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

KRP:

$1.33B

EPS

BSM:

$1.15

KRP:

-$0.12

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

KRP:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

KRP:

4.28

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

KRP:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

KRP:

$228.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

KRP:

$181.22M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

KRP:

$52.54M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -21.78%.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.03%

5 лет

26.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
KRP: -0.54
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
KRP: -0.57
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
KRP: 0.92
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
KRP: -0.50
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
KRP: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.54
BSM
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и KRP

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности KRP в 13.94%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSM и KRP

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-22.82%
BSM
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и KRP

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 13.65%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
16.56%
BSM
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию