PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSM с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSM и KRP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BSM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.81%
31.91%
BSM
KRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.38

KRP:

-0.61

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.39

KRP:

-0.65

Коэф-т Омега

BSM:

0.95

KRP:

0.91

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.45

KRP:

-0.60

Коэф-т Мартина

BSM:

-1.37

KRP:

-2.33

Индекс Язвы

BSM:

5.30%

KRP:

5.86%

Дневная вол-ть

BSM:

19.25%

KRP:

22.60%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

BSM:

-11.11%

KRP:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.95B

KRP:

$1.34B

EPS

BSM:

$1.15

KRP:

-$0.12

PEG коэффициент

BSM:

1.22

KRP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

KRP:

$228.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

KRP:

$181.22M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

KRP:

$52.54M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -21.65%.


BSM

С начала года

-1.88%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-7.09%

5 лет

34.37%

10 лет

N/A

KRP

С начала года

-21.65%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-19.93%

1 год

-13.79%

5 лет

27.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BSM: -0.38
KRP: -0.61
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: -0.39
KRP: -0.65
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 0.95
KRP: 0.91
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BSM: -0.45
KRP: -0.60
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BSM: -1.37
KRP: -2.33

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.61
BSM
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и KRP

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности KRP в 13.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.74%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
13.92%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSM и KRP

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-22.70%
BSM
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и KRP

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 8.49%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
12.53%
BSM
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab