Сравнение SBHVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и SWSSX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SBHVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SBHVX
SWSSX
Сравнение SBHVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.78 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и SWSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и SWSSX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и SWSSX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -60.34% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -13.90% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -31.93% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -41.81% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.91% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.78% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.71% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и SWSSX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.28% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.53% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 14.53% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 23.31% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.62% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.05% | -2.79% |