PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SBHVX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 9.58% против 1.72% соответственно.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBHAXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX

Сравнение комиссий SBHVX и WTCOX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.06

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.72

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTCOX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.10

-0.71

Корреляция

Корреляция между SBHVX и WTCOX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и WTCOX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и WTCOX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-13.61%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-3.07%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-13.61%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-13.61%

-27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-1.52%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-1.63%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.87%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.74%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

1.07%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

2.81%

+23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

2.87%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

3.16%

+18.10%