PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-3.77%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASX

Сравнение комиссий SBHVX и SBAPX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.98

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

4.39

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.79

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

21.69

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.98

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.90

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.78

-1.39

Корреляция

Корреляция между SBHVX и SBAPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и SBAPX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SBAPX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и SBAPX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-5.11%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-1.08%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-3.81%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-0.79%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-0.60%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.19%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.63%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

0.89%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

1.38%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

1.44%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

1.52%

+19.74%