Сравнение SBHVX с SBAPX
SBHVX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund) and SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) are both mutual funds - SBHVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SBHVX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for SBAPX.
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBHVX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 19.52%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.48%
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBHVX и SBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 19.89% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -3.77% |
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
Correlation
The correlation between SBHVX and SBAPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBHVX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск
SBHVX
SBAPX
Сравнение SBHVX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | SBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и SBAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBHVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и SBAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBHVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | — | — |
Сравнение комиссий SBHVX и SBAPX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и SBAPX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SBAPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 9.71% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
SBHVX and SBAPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBHVX и SBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор