PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и WISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у WISGX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям WISGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.10% соответственно.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASXSBHVX с SBEMX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с ETEGXWISGX с WTLTXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с EMCAXWISGX с SBSIX

Сравнение комиссий SBHVX и WISGX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.85

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между SBHVX и WISGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и WISGX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и WISGX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-43.22%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-14.26%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-43.22%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-43.22%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-8.74%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-12.69%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.69%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и WISGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) составляет 7.28%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.23%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.49%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

24.34%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

24.44%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.93%

-2.67%