PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с WITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.09%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у WITAX с доходностью 0.14%.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с CSMDXSBHVX с SBAPX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTIBXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX

Сравнение комиссий SBHVX и WITAX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.09

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.08

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WITAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.99

-0.59

Корреляция

Корреляция между SBHVX и WITAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и WITAX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности WITAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и WITAX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-13.87%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-2.89%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-13.87%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-1.62%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.97%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.79%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.82%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

1.17%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

2.86%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

2.88%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

3.12%

+18.14%