PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с SBEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SBEMX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям SBEMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.39% соответственно.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с SBHAXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASX

Сравнение комиссий SBHVX и SBEMX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXSBEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.12

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.68

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.63

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.68

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SBEMX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между SBHVX и SBEMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и SBEMX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SBEMX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и SBEMX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и SBEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-41.05%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-13.65%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-31.75%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-41.05%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-11.05%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-12.58%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.35%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и SBEMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) составляет 7.28%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.06%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.84%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

17.16%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

14.90%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

16.26%

+5.00%