Сравнение SBHVX с SBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и SBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и SBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | -0.60% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SBHVX превзошли акции SBSIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.80% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
SBSIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и SBSIX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.
Доходность на риск
SBHVX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск
SBHVX
SBSIX
Сравнение SBHVX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | SBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.34 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.92 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.69 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.39 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.34 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и SBSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и SBSIX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SBSIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 5.17% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и SBSIX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и SBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -52.51% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -12.48% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.87% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -52.51% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -9.81% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -11.21% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.95% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и SBSIX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.61% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.10% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 15.23% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 15.51% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.68% | +4.58% |