PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H6392

CUSIP

81580H639

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

31 июл. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBHVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) показал доход в -7.59% с начала года и 1.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBHVX составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBHVX

С начала года

-7.59%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-14.02%

1 год

1.56%

3 года

4.36%

5 лет

8.83%

10 лет

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBHVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-4.38%-6.84%-5.73%7.17%-7.59%
2024-3.98%5.27%3.58%-5.94%4.92%-2.38%10.39%0.39%0.78%-1.09%9.54%-6.96%13.56%
20237.27%-1.19%-4.30%-2.99%-0.81%8.76%3.84%-2.17%-5.41%-4.07%5.06%8.92%11.96%
2022-4.98%2.76%-0.28%-8.58%-0.91%-6.41%6.04%-4.00%-8.73%10.36%5.97%-4.86%-14.66%
20210.15%10.02%4.35%2.02%0.51%-2.48%-1.37%0.40%-2.11%3.29%-4.10%5.61%16.60%
2020-4.80%-10.58%-18.85%15.49%1.97%0.19%2.22%2.55%-2.41%1.05%15.63%9.02%6.21%
20199.87%4.87%-0.96%2.91%-6.21%5.44%0.08%-4.52%4.32%0.80%2.61%4.09%24.64%
20181.60%-3.15%1.06%2.09%2.76%1.07%3.26%2.42%-1.08%-6.38%2.87%-10.14%-4.53%
20170.00%-0.08%0.17%-0.08%-1.16%2.35%-0.49%-0.99%6.51%2.11%1.23%1.09%10.92%
2016-7.22%1.86%8.07%2.19%1.46%-0.77%3.87%2.14%0.91%-2.08%10.80%0.47%22.65%
2015-3.52%5.23%0.62%-1.50%2.06%0.53%-4.10%-0.91%-4.69%4.63%3.50%-7.44%-6.27%
2014-3.56%4.54%1.00%-2.69%0.37%4.59%-5.18%5.28%-5.80%5.23%0.27%2.70%5.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBHVX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBHVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.19$0.16$0.69$0.13$0.77$1.12$0.85$0.03$0.57$0.49

Дивидендный доход

6.20%5.73%1.37%1.25%4.66%0.94%6.04%10.29%6.78%0.22%5.77%4.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2014$0.49$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund составляет 14.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.54%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.224
-28.41%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.24%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.45926 июл. 2024 г.680
-21.66%24 июн. 2015 г.14825 янв. 2016 г.1552 сент. 2016 г.303
-19.09%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.154
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...