- ISIN
- US81580H6392
- CUSIP
- 81580H639
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 31 июл. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) прибавил 21.8% с начала года. Текущая цена акции SBHVX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBHVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) показал доход в 21.83% с начала года и 42.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBHVX составила 11.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 11.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SBHVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBHVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.48% | 4.00% | -6.51% | 9.81% | 2.94% | 2.18% | 21.83% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -4.38% | -6.84% | -5.73% | 7.17% | 5.45% | 1.59% | 9.09% | 0.06% | -0.68% | 2.69% | 1.88% | 12.27% |
| 2024 | -3.98% | 5.27% | 3.58% | -5.94% | 4.92% | -2.38% | 10.39% | 0.39% | 0.78% | -1.09% | 9.54% | -7.98% | 12.31% |
| 2023 | 7.27% | -1.19% | -4.30% | -2.99% | -0.81% | 8.76% | 3.84% | -2.17% | -5.41% | -4.07% | 5.06% | 8.92% | 11.97% |
| 2022 | -4.98% | 2.76% | -0.28% | -8.58% | -0.91% | -6.41% | 6.04% | -4.00% | -8.73% | 10.36% | 5.97% | -4.85% | -14.66% |
| 2021 | 0.15% | 10.02% | 4.35% | 2.02% | 0.51% | -2.48% | -1.37% | 0.40% | -2.11% | 3.29% | -4.10% | 5.61% | 16.61% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.23%, beta of 0.95, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 101.47% of S&P 500 Index downside but only 90.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.23%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 90.21%
- Участие в снижении
- 101.47%
Комиссия
Комиссия SBHVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBHVX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBHVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.29 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 10.15 | +2.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $0.69 | $0.19 | $0.16 | $0.69 | $0.13 | $0.77 | $1.11 | $0.85 | $0.03 | $0.57 |
Дивидендный доход | 9.56% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.54%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 21d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.43%апр. 2025 г. | 4mo | 5mo 13d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.24%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.67%янв. 2016 г. | 7mo 5d | 7mo 11d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.09%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 6d | 7mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SBHVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -56.78% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -9.10% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -18.90% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -25.43% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.31% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.71% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.05% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBHVX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBHVX