Сравнение SATO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SATO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.39% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и XMMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SATO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SATO
XMMO
Сравнение SATO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.91 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.41 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 11.42 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SATO и XMMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и XMMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и XMMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -55.37% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.81% | -40.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -2.62% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -9.52% | -41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 2.70% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и XMMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 9.04% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 14.39% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 22.03% | +32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 21.27% | +42.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 22.11% | +41.77% |