Сравнение SATO с XMMO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 31.28%/yr for XMMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.99%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение доходности по годам SATO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.99% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SATO and XMMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between SATO and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SATO
XMMO
Сравнение SATO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.44 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 17.51 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и XMMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -55.37% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -8.34% | -45.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -24.93% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -1.55% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -9.43% | -41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.11% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и XMMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 8.13% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 16.74% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 19.94% | +32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 21.65% | +41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 22.32% | +40.85% |
Сравнение комиссий SATO и XMMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и XMMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности XMMO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and XMMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to XMMO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs XMMO's -55.37%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 31.28% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.56% for XMMO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор