Сравнение SATO с XMMO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 25.50%/yr for XMMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам SATO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SATO and XMMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between SATO and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SATO
XMMO
Сравнение SATO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.50 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.75 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и XMMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -55.37% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.15% | -44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -24.93% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -9.15% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -9.42% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 2.61% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и XMMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.86% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 17.59% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 20.67% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 21.76% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 22.35% | +40.61% |
Сравнение комиссий SATO и XMMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и XMMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and XMMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs XMMO's -55.37%.
On 3-year performance, XMMO leads with 25.50% vs 21.01% for SATO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 25.50% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.61% for XMMO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор