Сравнение SATO с XLG
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 21.54%/yr for XLG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности SATO и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 0.84%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам SATO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.84% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 10.47% |
Correlation
The correlation between SATO and XLG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SATO and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. XLG — Ранг доходности на риск
SATO
XLG
Сравнение SATO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.39 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.86 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и XLG
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -52.39% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.41% | -41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -20.70% | -32.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -7.61% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -7.63% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 3.53% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и XLG
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 5.02% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 10.68% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 13.91% | +38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.79% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.87% | +44.30% |
Сравнение комиссий SATO и XLG
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и XLG
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности XLG в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and XLG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to XLG (5.02%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs XLG's -52.39%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 21.54% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.67% for XLG.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while XLG is S&P 500. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор