Сравнение SATO с WNTR
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SATO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SATO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 26.67% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SATO and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between SATO and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SATO
WNTR
Сравнение SATO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.73 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.99 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и WNTR
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -42.65% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -42.65% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -4.02% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -20.87% | -29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 16.66% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и WNTR
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 18.14% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 46.41% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 53.16% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 53.31% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 53.31% | +9.86% |
Сравнение комиссий SATO и WNTR
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и WNTR
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -3.99% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 7.26% for SATO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор