Сравнение SATO с WNTR
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SATO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SATO returned -26.56% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SATO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 26.67% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SATO and WNTR is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between SATO and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SATO
WNTR
Сравнение SATO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.02 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.72 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и WNTR
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -42.65% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -42.65% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -10.67% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -20.46% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 16.63% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и WNTR
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 17.89% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 47.05% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 53.81% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 53.49% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 53.49% | +9.47% |
Сравнение комиссий SATO и WNTR
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и WNTR
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and WNTR have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -26.56% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 7.64% for SATO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор