Сравнение SATO с SPHQ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 20.14%/yr for SPHQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам SATO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.73% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 8.60% |
Correlation
The correlation between SATO and SPHQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SATO and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SATO
SPHQ
Сравнение SATO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.48 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.05 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SPHQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -57.83% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -8.90% | -44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -16.57% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -5.02% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -10.65% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 2.19% | +30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SPHQ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.27% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 12.17% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 14.22% | +37.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 16.72% | +46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 17.94% | +45.02% |
Сравнение комиссий SATO и SPHQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SPHQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SPHQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPHQ's -57.83%.
On 3-year performance, SATO leads with 21.01% vs 20.14% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 21.01% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.09% for SPHQ.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор