Сравнение SATO с SPHQ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 23.22%/yr for SPHQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.67%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам SATO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 18.67% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 8.60% |
Correlation
The correlation between SATO and SPHQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between SATO and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SATO
SPHQ
Сравнение SATO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.17 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 13.51 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SPHQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -57.83% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -8.90% | -44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -16.57% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -1.15% | -42.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -10.67% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.08% | +28.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SPHQ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 5.93% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 11.40% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 13.48% | +38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 16.60% | +46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 17.91% | +45.26% |
Сравнение комиссий SATO и SPHQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SPHQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SPHQ в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SPHQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to SPHQ (5.93%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPHQ's -57.83%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 23.22% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.05% for SPHQ.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор