PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 11.98%/yr for SPHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SATO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%5.73%

Correlation

The correlation between SATO and SPHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.28

The correlation between SATO and SPHD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SATO и SPHD

Секторы
SATO
SPHD

Финансовые услуги

57.1%
15.6%

Технологии

32.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.6%

Промышленность

1.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.5%
13.7%

Здравоохранение

1.2%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Недвижимость

-

20.1%

Финансовые услуги

SATO
57.1%
SPHD
15.6%

Технологии

SATO
32.2%
SPHD
1.5%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
SPHD
8.6%

Промышленность

SATO
1.9%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
SPHD
13.7%

Здравоохранение

SATO
1.2%
SPHD
5.1%

Сырьевые материалы

SATO

-

SPHD

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

SPHD
17.8%

Энергетика

SATO

-

SPHD
14.1%

Недвижимость

SATO

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

SATO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.93

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.41

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

3.51

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SATO и SPHD

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-41.39%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-7.33%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-13.29%

-40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-4.24%

-32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-4.70%

-46.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

2.94%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SPHD

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.22%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

7.60%

+30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

11.10%

+40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

14.17%

+49.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

17.64%

+45.61%

Сравнение комиссий SATO и SPHD

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SPHD

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SATO and SPHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 11.98% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 4.57% for SPHD.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPHD is Dividend. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор