Сравнение SATO с SOXQ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 59.38%/yr for SOXQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 23.21% |
Correlation
The correlation between SATO and SOXQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between SATO and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SATO
SOXQ
Сравнение SATO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 10.01 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 35.61 | -35.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SOXQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -46.01% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -15.59% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -39.36% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -4.61% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -12.86% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 4.37% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 21.67% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 32.56% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 38.78% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 37.37% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 37.24% | +25.93% |
Сравнение комиссий SATO и SOXQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SOXQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SOXQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SOXQ's -46.01%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 59.38% vs 36.84% for SATO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.38% return vs 36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.26% for SOXQ.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор