Сравнение SATO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SATO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 21.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и SOXQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SATO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SATO
SOXQ
Сравнение SATO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.08 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.68 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.79 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 17.49 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.08 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SATO и SOXQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SOXQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SOXQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -46.01% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -17.44% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -7.78% | -43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -13.37% | -38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 4.78% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SOXQ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 12.69% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 26.33% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 40.14% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 36.10% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 36.10% | +27.78% |