PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SATO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%21.73%

Correlation

The correlation between SATO and SOXQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between SATO and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и SOXQ

Секторы
SATO
SOXQ

Финансовые услуги

57.1%
0.0%

Технологии

32.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
SOXQ
0.0%

Технологии

SATO
32.2%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
SOXQ

-

Промышленность

SATO
1.9%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
SOXQ

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SATO

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

SOXQ

-

Энергетика

SATO

-

SOXQ

-

Недвижимость

SATO

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SATO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
5.11

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
5.02

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

11.08

-10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

42.47

-42.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

5.11

-4.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.96

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SATO и SOXQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-46.01%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-15.59%

-37.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-39.36%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-2.15%

-34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-12.95%

-38.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

4.06%

+25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

13.55%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

26.81%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

33.80%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

36.38%

+26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

36.38%

+26.87%

Сравнение комиссий SATO и SOXQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SOXQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SATO and SOXQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 47.76% for SATO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 47.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.26% for SOXQ.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор