Сравнение SATO с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF	-19.69%	2.26%	55.25%	266.77%	-80.20%	-17.39%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	-21.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATO показывает доходность -19.69%, а MSTR немного выше – -19.20%.

SATO

1 день: -0.42%

1 месяц: -11.37%

С начала года: -19.69%

6 месяцев: -43.41%

1 год: 7.76%

3 года*: 40.65%

5 лет*: —

10 лет*: —

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с SATO:

SATO с STCE SATO с WGMI SATO с AMTR SATO с BITQ SATO с BLKC SATO с IBIT SATO с BITO

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

SATO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SATO	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	-0.81	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	-1.27	+1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	0.86	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	-0.75	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.46	-1.30	+1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SATO	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	-0.81	+0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.13	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.12	-0.21

Корреляция

Корреляция между SATO и MSTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и MSTR

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF	9.81%	9.50%	15.03%	2.21%	8.97%	0.73%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и MSTR

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	SATO	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.00%	-99.86%	+11.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-53.49%	-76.53%	+23.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-84.11%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-89.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.79%	-74.09%	+23.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.48%	-86.60%	+35.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.47%	44.22%	-19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и MSTR

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SATO	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.85%	18.44%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	41.84%	55.57%	-13.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.28%	74.11%	-19.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	63.88%	91.29%	-27.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.88%	73.15%	-9.27%

Сравнение SATO с MSTR

Доходность

Сравнение доходности SATO и MSTR

Сравнение доходности по годам SATO и MSTR

Доходность по периодам

SATO

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SATO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

SATO

MSTR

Сравнение SATO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SATO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и MSTR

Просадки

Сравнение просадок SATO и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)