PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с MSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 67.28%/yr for MSTR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SATO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.86%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.23%
1 месяц
-30.78%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-30.45%
1 год
-65.78%
3 года*
67.28%
5 лет*
21.70%
10 лет*
20.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
MSTR
Strategy Inc		-14.86%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-21.41%

Correlation

The correlation between SATO and MSTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between SATO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

SATO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.94

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.66

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.86

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.94

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SATO и MSTR

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-99.86%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-76.53%

+23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-77.42%

+23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-72.70%

+35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-86.48%

+35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

51.79%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и MSTR

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

19.54%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

56.24%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

70.20%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

90.80%

-27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

73.69%

-10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и MSTR

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and MSTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.54%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs MSTR's -99.86%.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор