Сравнение SATO с BTCZ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, SATO returned -26.56% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 34.44% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between SATO and BTCZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between SATO and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SATO
BTCZ
Сравнение SATO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.05 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.56 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BTCZ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -91.06% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -49.02% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -79.07% | +32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -73.79% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 21.96% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BTCZ
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 21.55% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 69.11% | -30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 88.88% | -36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 96.39% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 96.39% | -33.43% |
Сравнение комиссий SATO и BTCZ
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BTCZ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BTCZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -26.56% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Invesco and T-Rex. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор