PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

SATO и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BTCZ

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%34.80%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий SATO и BTCZ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.26

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-0.36

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между SATO и BTCZ составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BTCZ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BTCZ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-91.06%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-68.27%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-79.24%

+28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-72.75%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

48.60%

-24.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BTCZ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

26.38%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

73.37%

-31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

90.72%

-36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

99.57%

-35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

99.57%

-35.69%