PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BTCZ и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-75.98%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий BTCZ и SBIT

И BTCZ, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.17

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.24

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между BTCZ и SBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и SBIT

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SBIT в 3.42%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и SBIT

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-91.35%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-67.11%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-79.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-67.28%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

47.12%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и SBIT

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеют волатильность 26.38% и 26.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

26.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

72.98%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

90.40%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

99.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

99.58%

-0.01%