PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.


BTCZ

1 день
6.37%
1 месяц
40.52%
С начала года
40.86%
6 месяцев
41.38%
1 год
59.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и MSTU


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
40.86%-29.11%-68.02%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-70.88%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between BTCZ and MSTU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between BTCZ and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCZMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.99

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.23

+3.72

BTCZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и MSTU

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-99.06%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-97.73%

+48.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.28%

-99.06%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.68%

-72.57%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

78.30%

-53.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.49%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

44.20%

-17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.94%

114.02%

-45.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.72%

142.01%

-53.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.08%

168.53%

-71.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.08%

168.53%

-71.45%

Сравнение комиссий BTCZ и MSTU

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и MSTU

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCZ and MSTU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to BTCZ (26.49%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs MSTU's -99.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -96.65% for MSTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 26.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTU.

BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for MSTU.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор