Сравнение BTCZ с MSTU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -98.28% for MSTU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -68.02% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between BTCZ and MSTU is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTCZ and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
BTCZ
MSTU
Сравнение BTCZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -1.00 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.20 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и MSTU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -99.43% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -98.60% | +49.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -99.29% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -73.50% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 82.11% | -60.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 21.55%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 51.51% | -29.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 120.28% | -51.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 146.77% | -57.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 169.36% | -72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 169.36% | -72.97% |
Сравнение комиссий BTCZ и MSTU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и MSTU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and MSTU have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -98.28% for MSTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTU.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for MSTU.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор