PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.


BTCZ

1 день
5.28%
1 месяц
46.26%
С начала года
32.54%
6 месяцев
46.67%
1 год
55.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и MSTU


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
32.54%-29.11%-67.68%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-54.27%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between BTCZ and MSTU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.79

The correlation between BTCZ and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCZMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.78

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.99

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.27

+3.44

BTCZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCZMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.69

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и MSTU

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-98.58%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-96.58%

+47.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.63%

-98.52%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-71.94%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

75.17%

-49.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

39.06%

-21.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

111.87%

-43.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.46%

138.62%

-51.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.12%

169.06%

-71.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

169.06%

-71.94%

Сравнение комиссий BTCZ и MSTU

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и MSTU

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCZ and MSTU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -95.37% for MSTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTU.

BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for MSTU.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор