PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

BTCZ и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и MSTU

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-67.68%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий BTCZ и MSTU

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.64

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-1.64

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.96

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-1.42

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между BTCZ и MSTU составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и MSTU

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и MSTU

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-98.58%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-96.58%

+28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-98.40%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-69.09%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

65.01%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.38%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

36.61%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

110.16%

-36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

145.85%

-55.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

171.56%

-71.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

171.56%

-71.99%