PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BTCZ и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%25.48%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHVBTCZ с EZET
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с ARKBBTRN с ETHUBTRN с EZET

Сравнение комиссий BTCZ и BTRN

И BTCZ, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.18

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

0.28

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BTRN составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BTRN

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BTRN

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-36.97%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-19.80%

-48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-18.92%

-60.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-14.13%

-58.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

12.79%

+35.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BTRN

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

2.69%

+23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

9.24%

+64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

20.02%

+70.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

31.64%

+67.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

31.64%

+67.93%