Сравнение BTCZ с BTRN
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 60.52% vs -17.28% for BTRN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 25.48% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BTRN is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between BTCZ and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTRN
Сравнение BTCZ c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.69 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.17 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.88 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.00 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTRN
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -36.97% | -54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -25.29% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -25.22% | -52.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -14.43% | -59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 14.76% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTRN
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 6.93% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 10.35% | +56.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.54% | 19.84% | +67.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 30.94% | +66.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 30.94% | +66.16% |
Сравнение комиссий BTCZ и BTRN
И BTCZ, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTRN
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BTRN have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -17.28% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Global X.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор