Сравнение BTCZ с ETHD
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -42.18% for ETHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -56.68% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETHD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCZ and ETHD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHD
Сравнение BTCZ c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.51 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.64 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.35 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHD
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -95.59% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -83.63% | +34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -87.20% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -66.01% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 66.00% | -40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 19.00% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 92.37% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 136.23% | -48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 142.19% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 142.19% | -45.07% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETHD
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHD
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETHD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -42.18% for ETHD. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.01% for ETHD.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор