Сравнение BTCZ с BITX
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITX (Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -73.21% for BITX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.85%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -52.31%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -38.71% | 99.20% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITX
Сравнение BTCZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.93 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.46 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.85 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITX в -78.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -78.92% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -78.92% | +29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -78.92% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -31.70% | -42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 50.03% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 19.24% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 69.07% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 86.83% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 98.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 98.27% | -1.15% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITX в 33.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (19.24%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITX's -78.92%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -73.21% for BITX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -73.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.85% for BITX.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор