Сравнение BTCZ с LTCN
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -51.64% for LTCN. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -46.57%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -76.45% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -54.37% | -31.24% |
Correlation
The correlation between BTCZ and LTCN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between BTCZ and LTCN has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. LTCN — Ранг доходности на риск
BTCZ
LTCN
Сравнение BTCZ c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.72 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.13 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и LTCN
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -99.58% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -71.90% | +22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -99.38% | +22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -89.66% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 45.80% | -20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и LTCN
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 15.99% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 41.37% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 70.10% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 105.29% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 141.59% | -44.51% |
Сравнение комиссий BTCZ и LTCN
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и LTCN
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and LTCN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to LTCN (15.99%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -51.64% for LTCN. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 15.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -51.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 2.50% for LTCN.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор