Сравнение SARK с MSTZ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -15.29% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SARK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -40.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SARK and MSTZ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SARK and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SARK
MSTZ
Сравнение SARK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.76 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.24 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и MSTZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.38% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -84.89% | +58.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -97.87% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -94.65% | +47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 46.05% | -31.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 33.47% | -21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 133.42% | -105.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 148.82% | -112.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 169.40% | -113.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 169.40% | -113.66% |
Сравнение комиссий SARK и MSTZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MSTZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MSTZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -15.29% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор