Сравнение SARK с MSTZ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs 279.21% for MSTZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -40.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SARK and MSTZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SARK and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SARK
MSTZ
Сравнение SARK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.31 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.57 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и MSTZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.38% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -84.89% | +58.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -96.56% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -94.46% | +47.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 42.70% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 46.08% | -33.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 129.73% | -103.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 145.84% | -110.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 170.65% | -114.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 170.65% | -114.55% |
Сравнение комиссий SARK и MSTZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MSTZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MSTZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -18.93% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор