Сравнение SARK с MSTZ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs 77.80% for MSTZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -40.71% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between SARK and MSTZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SARK and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SARK
MSTZ
Сравнение SARK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.92 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.93 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.56 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.53 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и MSTZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.36% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -84.89% | +44.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -98.21% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -94.40% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 40.54% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 37.72% | -28.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 125.30% | -100.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 140.15% | -104.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 170.19% | -113.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 170.19% | -113.96% |
Сравнение комиссий SARK и MSTZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MSTZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MSTZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор