Сравнение SARK с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
SARK и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -40.71% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и MSTZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
SARK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SARK
MSTZ
Сравнение SARK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.17 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.10 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.13 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.53 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SARK и MSTZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MSTZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и MSTZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.36% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -83.20% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -97.37% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -93.92% | +48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 61.41% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 38.01% | -25.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 122.49% | -95.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 147.18% | -100.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 172.91% | -115.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 172.91% | -115.97% |