Сравнение SAOAX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.50% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и ASILX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
SAOAX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
SAOAX
ASILX
Сравнение SAOAX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.32 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.85 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.48 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 8.71 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.32 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.91 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и ASILX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и ASILX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и ASILX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -18.36% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -3.62% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -12.30% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -18.36% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.79% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -2.49% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.03% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и ASILX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.51% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.09% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 6.63% | +54.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 8.05% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 9.30% | +11.83% |