Сравнение SAOAX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 11.57% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и QLEIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
SAOAX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
QLEIX
Сравнение SAOAX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.33 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.01 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.10 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 12.22 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.33 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.22 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и QLEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и QLEIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и QLEIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -38.11% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.49% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -17.07% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -38.11% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -7.80% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.64% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и QLEIX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.88% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.90% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 8.61% | +52.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 10.22% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 10.55% | +10.58% |