Сравнение SAOAX с WTLS
SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SAOAX charges 1.76%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAOAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 3.89%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAOAX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 14.35% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between SAOAX and WTLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOAX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
SAOAX
WTLS
Сравнение SAOAX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.67 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и WTLS
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -8.94% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -1.78% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 18.47% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.47% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.47% | +2.69% |
Сравнение комиссий SAOAX и WTLS
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и WTLS
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.61% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAOAX and WTLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAOAX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор