PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с CRIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SAOAX returned 6.31%/yr vs 5.80%/yr for CRIHX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью 10.40%.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

CRIHX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.13%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		10.40%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Correlation

The correlation between SAOAX and CRIHX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с MNWIXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SPYCRIHX с BTPIXCRIHX с ASILXCRIHX с MNWIXCRIHX с PHSWX

Доходность на риск

SAOAX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.35

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.08

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.00

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

6.10

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.35

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и CRIHX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-21.33%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-9.07%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-15.87%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-15.87%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.13%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.96%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и CRIHX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.84%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.88%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

13.40%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

11.23%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

11.13%

+10.02%

Сравнение комиссий SAOAX и CRIHX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и CRIHX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and CRIHX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.84%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs CRIHX's -21.33%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор