- ISIN
- US40168W2851
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 6 июл. 2003 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции SAOAX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) показал доход в 18.07% с начала года и 18.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOAX составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 3.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 5.68% | 0.77% | 1.99% | 3.07% | 1.20% | 18.07% | ||||||
| 2025 | 1.23% | 2.67% | -0.37% | -7.77% | 2.58% | 0.36% | -2.44% | 2.18% | -1.10% | 0.03% | 0.72% | 0.35% | -2.00% |
| 2024 | 7.62% | 0.77% | 3.25% | -0.83% | 1.49% | -3.13% | 2.99% | 1.75% | 0.05% | -0.59% | 1.69% | -4.52% | 10.49% |
| 2023 | 0.17% | 0.17% | 2.79% | 0.05% | -0.71% | 2.41% | 0.53% | 2.18% | 0.78% | -0.21% | -1.60% | 2.00% | 8.81% |
| 2022 | -3.36% | -3.32% | -1.20% | -2.59% | 5.66% | -2.84% | 1.60% | -6.56% | -2.90% | 6.34% | 2.08% | -1.11% | -8.66% |
| 2021 | 2.14% | -1.69% | 7.93% | -0.96% | 0.38% | -1.07% | 1.30% | 2.14% | -5.55% | -0.33% | 3.78% | 6.17% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Alpha Opportunity Fund has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.62, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participated in 76.49% of S&P 500 Index downside but only 68.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 68.27%
- Участие в снижении
- 76.49%
Комиссия
Комиссия SAOAX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAOAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.93 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.52 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Alpha Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.34 | $0.18 | $0.19 | $0.24 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $2.18 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Alpha Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Alpha Opportunity Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.90%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 10mo 16d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -28.71%март 2020 г. | 2y 2mo | 3y 10mo | 6yянв. 2018 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.69%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -13.81%июнь 2012 г. | 2mo 9d | 2mo 14d | 4mo 23dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| SAOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -56.78% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.90% | -18.90% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -25.43% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.92% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -10.72% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAOAX
Добавьте Guggenheim Alpha Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAOAX