Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Alpha Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) показал доход в 10.14% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAOAX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SAOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью -35.1%.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.63, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.

• Этот фонд участвовал в 76.19% снижения S&P 500 Index, но только в 69.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SAOAX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.

SAOAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Alpha Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Alpha Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Alpha Opportunity Fund составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.