PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям MNWIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.48% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий SAOAX и MNWIX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.38

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.55

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.38

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

1.56

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.87

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.93

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между SAOAX и MNWIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и MNWIX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и MNWIX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-5.57%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-5.57%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-5.57%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-5.57%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.16%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-1.13%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.34%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и MNWIX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.54%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.34%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

5.84%

+55.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

3.84%

+24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

3.77%

+17.36%