PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.34% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESXGTAPX с CRIHX

Сравнение комиссий SAOAX и GTAPX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

SAOAX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.82

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.64

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.33

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

11.90

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.82

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между SAOAX и GTAPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и GTAPX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и GTAPX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-30.40%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-4.15%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-12.21%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-30.40%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.09%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.16%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и GTAPX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.98%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.12%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

8.18%

+53.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

10.89%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

10.20%

+10.93%